De Black en Scholes formule is de meestgebruikte wiskundige formule om de (theoretische) waarde van een optie te berekenen.
De Black en Scholes formule is de meestgebruikte wiskundige formule om de (theoretische) waarde van een optie te berekenen.
De Black & Scholes formule is genoemd naar de uitvinders, te weten de Amerikaanse economen Fisher Black en Myron Scholes. De theoretische waarde van een optie wordt bepaald aan de hand van de volgende waarden: de koers van de onderliggende waarde, de uitoefenprijs van de optie, de looptijd van de optie, de rentestand en de volatiliteit van de onderliggende waarde.